Decision Support System for analyze case

แบบจำลองราคาด้วยทฤษฎีเกม

Price War Simulation
ทฤษฎีเกม (Game Theory)

*องค์ประกอบของเกม และรูปแบบการเสนอเกม

*ชนิดของเกม

*การหาดุลยภาพของเกมแบบเล่นพร้อมกัน
Dominant and Dominated Strategies
Iterated Deletion of Strictly Dominated Strategies
The Nash Equilibrium
Maximin Equilibrium
เกมที่มีการเล่นซ้า
เกมแบบผลัดกันเล่น

องค์ประกอบของเกมและรูปแบบการเสนอเกม

*Game: สถานการณ์ที่มีการแข่งขันเพื่อเอาชนะกันโดยที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกันและกันตามกลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายเลือกใช้ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตนสูงสุด

*ตัวอย่าง: Poker, หมากรุก,เกมธุรกิจ

*ไม่สนใจวิเคราะห์เกมที่ผลของการแข่งขันขึ้นอยู่กับโชคชะตา

องค์ประกอบของเกม มี 3ส่วน
1. ผู้เล่น(Players)
2. กฎเกณฑ์ (Rules) หรือ กลยุทธ์(Strategies) ที่เกมอนุญาตให้เล่น
3. ผลรางวัล (Payoff)

ที่มา :The Price Strategy Simulator

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองในการตัดสินใจเพื่อเลือกหุ้นที่เหมาะสมในการลงทุนในระยะยาว โดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของ Harry Markowiz และทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น ของ George Dantzig สร้างเป็นตัวแบบจำลองช่วยในการวิเคราะห์..

อ่านเพิ่มเติม »

Simulation in Excel for Marketing Case Car Insurance

อ่านเพิ่มเติม »

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยง Decision Support System under Risk

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยง Decision Support System under Risk

ทฤษฎีการตัดสินใจ เป็นวิธีการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสินใจ

วิธีการเชิงระบบ คือ มีปัจจัย (Input) มีกระบวนการ (Process) และ ผลลัพธ์ (output)

วิธีการเชิงวิเคราะห์ คือ การใช้เหตุผล (logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หาได้หรือข้อมูลที่มีอยู่

พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเชิงปริมาณ

ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสินใจ (กระบวนการตัดสินใจ)

1. กำหนดปัญหาให้ชัดเจน

2. จำแนกทางเลือกที่เป็นไปได้

3. ในแต่ละทางเลือกชี้ผลลัพธ์ที่ได้

4. แสดงผลได้ - ผลเสีย ในแต่ละส่วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ - ผลเสียของผลลัพธ์

5. เลือกเทคนิคการตัดสินใจเชิงคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมมาใช้

6. นำเทคนิคมาใช้ และทำการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ Decision tree เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการสร้างแผนผังเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันว่า ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน หรือไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เทคนิคที่มักถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ Decision tree ได้แก่ การคำนวณค่าเงินในอนาคต (Expected monetary value – EMV) ซึ่งเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงและค่าเงินของความเสี่ยงนั้นๆ

ขั้นตอนการทำ Decision Tree Model

1. กำหนดปัญหา

2. วาดโครงสร้าง

3. กำหนด Prob ในแต่ละสภาวการณ์

4. ประเมินผลได้ – ผลเสียในแต่ละทางเลือกในสภาวการณ์ต่าง ๆ กัน

5. คำนวณ EMV แต่ละสภาวการณ์

อ่านเพิ่มเติม »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 2 (Quantitative Risk Analysis 2)

การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ โดย การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตในเชิงสถิติและเศรษฐศาสตร์ถูกนำเสนอ เป็นครั้งแรกโดย Harry Markowitz โดยตั้งสมการเป้าหมาย เป็นค่าความเสี่ยงของ Portfolio วัดจาก Standard Deviation การแก้ปัญหาหาโดยการปรับค่าสัดส่วนของการลงทุนเพื่อหาจุดที่ทำให้ค่าความเสี่ยงในสมการเป้าหมายนั้นต่ำสุด และมีเงื่อนไขบังคับต้องมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด ในทางคณิตศาสตร์เรียกวิธการแก้ปัญหาหาแบบนี้ว่า Quadratic Programming with Lineer constraint ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างเป็นเรื่องราวขึ้น โดยมองว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนนั้นไม่แน่นอน แต่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอาศัยค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในอดีต ถ้าการกระจายของผลตอบแทนนี้ มีลักษณะเป็นการกระจายแบบปรกติ(Normal Distribution) เราสามารถวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น โดยคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทน ถ้าค่านี้มีมากแสดงว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นนั้นมีมากไปด้วย เพราะแสดงว่าโอกาสที่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยหรืออัตราผลตอบแทนของการดาดการณ์นั้นมีอยู่สูง เมื่อทดลองนำหุ้นหลายตัวมาประกอบเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio)ระบบสนับสนุนการตัดสินในในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์) แล้วว่าสามารถสร้างกลยุทธ์ของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงซึ่งวัดจาก Standard Deviation ของ Portfolio นั้นต่ำลง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นเอง การวิเคราะห์โดยสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์วัดความแปรปรวน และตัวแบบสมการเชิงเส้น

อ่านเพิ่มเติม »